Модерен ден:
* Ню Йорк: Историята започва в Ню Йорк, където Пърси Джаксън живее с майка си и втория си баща. Той посещава Yancy Academy, училище-интернат за проблемни деца.
* Camp Half-Blood: Това е централната обстановка в книгата. Това е таен лагер за полубогове (деца на богове), разположен в Лонг Айлънд, Ню Йорк.
* Лос Анджелис: Пърси и приятелите му пътуват до Лос Анджелис, за да разследват кражбата на светкавицата на Зевс. Те посещават Getty Center, музей, свързан с гръцката митология.
* Други местоположения: Историята включва и места като Емпайър Стейт Билдинг, Гранд Каньон и Подземния свят.
Древна Гърция:
* Планината Олимп: Домът на гръцките богове и мястото, където се разгръща конфликтът на историята.
* Подземният свят: Това е царството на Хадес, бога на мъртвите, през което Пърси и приятелите му трябва да пътуват, за да изчистят името на Пърси.
* Други митологични местоположения: Книгата също така споменава места като Тартар, река Стикс и полетата на Асфодел, всички от които са ключови елементи от гръцката митология.
По същество "Похитителят на мълнии" смесва познатия свят на съвременна Америка с фантастичното царство на древна Гърция, създавайки уникална и завладяваща обстановка за приключенията на Пърси Джаксън.