- Дневникът на един изчезнал човек (1898)
- Къщата на хълма (1899)
- Градът (1901)
- Пътят към ада (1903)
- Децата на гетото (1904)
- Червената армия (1919)
- Световната криза (1931)
Освен своите романи и разкази, Малмберг е написал и няколко пиеси, есета и политически памфлети. Той беше и вокален критик на шведското правителство и често беше арестуван и затварян за политическата си дейност.
Творчеството на Малмберг се смята за едно от най-важните и влиятелни в шведската литература. Той е широко смятан за един от пионерите на модерния шведски роман и произведенията му са преведени на няколко езика.