Дейви е родена в Булавайо, Зимбабве, на 12 октомври 1985 г. Баща й Чарлз Дейви е богат бизнесмен, а майка й Бевърли Дейви е бивш модел. Тя има две по-големи сестри, Катрин и Сара.
Дейви е израснал в Зимбабве и Южна Африка. Тя посещава Bishops Diocesan College в Кейптаун, Южна Африка, където се отличава в академичното и в спорта. След това тя продължи да учи право в университета в Кейптаун.
По време на престоя си в университета Дейви се запознава с принц Хари. Двойката започна да се среща през 2004 г. и връзката им често беше обект на медийно внимание. Двамата се разделиха през 2011 г., но останаха приятели.
След като завършва университета, Дейви работи като правен изследовател в адвокатска кантора в Кейптаун. Тя стартира и собствена линия бижута Aya Africa, която включва бижута, вдъхновени от африканската култура.
През 2013 г. Дейви се премества в Лондон, Англия. В момента работи като консултант в консултантската фирма за устойчиво развитие SustainAbility. Тя също участва в няколко филантропични проекта, включително фондация Chelsy Davy, която подкрепя образователни и природозащитни проекти в Африка.
Дейви е известна с чувството си за стил и откровената си личност. Тя често се снима на известни събития и се смята за модна икона. Освен това е запален пътешественик и е посетила много страни по света.
Дейви е силен защитник на правата на жените и равенството между половете. Тя е работила с няколко организации, които се фокусират върху тези проблеми, включително ONE Campaign и Girl Effect. Тя също така е вокален критик на насилието, основано на пола.
През последните години Дейви все повече се занимава с екологичен активизъм. Тя е силен защитник на устойчивия живот и говори за спешната необходимост от справяне с изменението на климата. Тя също е привърженик на възобновяемата енергия и органичното земеделие.
Дейви е уважавана фигура в движението за опазване на околната среда и е похвалена за ангажимента си към устойчивото развитие. Тя е модел за подражание за много млади хора, които са страстни за опазването на планетата.