Филми:
* Китайска история за призраци (1987) - Режисьор, Сценарист
* Островът с призраци (1991) - Директор
* Кралят на комедията (1999) - Режисьор, Сценарист
* Shaolin Soccer (2001) - Режисьор, Сценарист
* Kung Fu Hustle (2004) - Режисьор, Сценарист
* CJ7 (2008) - Режисьор, Сценарист
* Русалката (2016) - Режисьор, Сценарист
* Пътуване на Запад:Демоните отвръщат на удара (2017) - Режисьор, Сценарист
Телевизия:
* Голямото шоу (1990) - Режисьор, Сценарист
* Пътуване на Запад (2014) - Режисьор, Сценарист
Той също така е продуцирал много филми, често заедно с режисьорските и сценаристичните си задължения.
Важно е да се отбележи, че Джефри Лау е високо уважавана фигура в хонконгското кино, известен със своите комедийни и фантастични истории. Режисирал е множество успешни филми и работата му е повлияла на поколение режисьори.